Торговые системы при торговле на валютном рынке Форекс.

Дорогие друзья! На прошлом уроке нашей школы вы познакомились с понятием риск-менеджмента в его приложении к трейдингу – и прежде всего к интернет-трейдингу на FOREX. Как вы увидели, система риск-менеджмента представляет собой некий набор правил, позволяющий трейдеру определить, какой суммой средств он может рисковать в каждой конкретной сделке. Но на основе точных правил трейдер может не только управлять своим капиталом, но и выбирать валютные пары для совершения сделок, принимать решения о входе в торговые позиции и выходе из них — в общем, осуществлять весь тот набор действий, которые вместе и составляют то, что называется форекс-трейдингом. Такой комплекс правил, точно определяющих объект, момент открытия, объем, направление (покупка или продажа) и момент закрытия каждой сделки, и называется торговой системой (ТС).

Торговые системы форекс

Зачем трейдеру торговая система?

Прежде чем разбираться с этим определением подробнее, ответим на вопрос: а зачем вообще трейдеру торговая система? Ответ очень просто: торговая система делает результаты трейдинга прогнозируемыми. Конечно, можно совершать сделки и бессистемно: одну сделку совершил, потому что так порекомендовал аналитик на сайте брокера, другую – потому что так посоветовал друг, третью – потому что в ее пользу говорит технический анализ, а четвертую – потому что услышал какую-то новость по телевизору. Такой бессистемный трейдинг может быть прибыльным, но эта его прибыльность будет случайной: заранее никак нельзя даже приблизительно прогнозировать доходность такой серии сделок, совершенных без всякой единой системы принятия решений. В конце концов такая игра со случаем, скорее всего, однажды приведет трейдера к случайной потере всего торгового капитала…

Другое дело, если правила совершения сделок строго сформулированы. Тогда трейдер может, опираясь на статистику применения этих правил, хотя бы ориентировочно представить себе, к какому результату может привести следование этим правилам в дальнейшем. Например, если в течение ста месяцев применения торговой системы она приносила в среднем 1% дохода в месяц на вложенный капитал, то трейдер может предполагать, что такую же среднюю доходность эта система будет демонстрировать и в предстоящие десять месяцев. В самом деле, зачем рисковать деньгами, совершая сделки наугад, если у тебя есть проверенная система, уже много раз доказавшая свою прибыльность? Просто бери и применяй!

Элементы торговой системы Форекс

Торговая система фоеркс

Но вернемся к приведенному выше определению торговой системы. Итак, торговая система – это комплекс правил, точно определяющих объект, момент открытия, объем, направление и момент закрытия каждой сделки. Как видно из этого определения, торговая система состоит из ряда обязательных составляющих элементов (блоков), каждый из которых отвечает на свой вопрос:

  1. Как выбрать объект (на Форексе – валютную пару) для совершения сделки?
  2. Как определить подходящий момент для совершения сделки с этим объектом? В некоторых системах все сделки могут открываться с помощью рыночных ордеров, в других, наоборот, могут использоваться отложенные ордера.
  3. Как рассчитать объем совершаемой сделки? Вы уже знаете, что на этот вопрос отвечает риск-менеджмент. Таким образом, риск-менеджмент может применяться не только самостоятельно, но и в рамках торговой системы.
  4. Как определить направление сделки (на покупку или на продажу)?
  5. Как определить подходящий момент для закрытия совершенной сделки? Опять же, сделка может закрываться как вручную, так и с помощью стоп-лосса и тейк-профита.

Каждый из этих пяти блоков может представлять собой как одно правило, так и целую систему внутри системы.

Хорошо, что торговая система – это здорово, мы поняли. Но где же взять торговую систему – и, конечно, не просто систему, а систему прибыльную?

Работа над торговой системой: разработка, тестирование, оптимизация

123

Торговую систему можно как позаимствовать в готовом виде (например, найти в какой-нибудь книге или изучить на курсах по трейдингу), так и выработать самостоятельно (допустим, вы заметили какие-то особенности поведения одной из валютных пар и решили построить на этом наблюдении собственную торговую систему). Но независимо от того, идет речь о вашей авторской системе или же о позаимствованной, использованию системы в реальной торговле должно предшествовать тестирование. Даже если автор торговой системы уверяет вас, что его система – настоящий «станок для печатания денег», не спешите верить на слово – протестируйте его детище.

В идеале такое тестирование должно включать три стадии:

  1. Тестирование на истории. Такое тестирование можно осуществлять как вручную, так и автоматически. В первом случае вам придется проделать титанический труд по изучению графиков за несколько прошедших месяцев, лет или даже десятилетий, чтобы понять, что произошло бы, если бы вы начали применять эту систему год, два или десять лет назад. Но можно пойти и другим путем: создать на основе вашей ТС торгового робота, запустить его тестирование в специальном тестере, а потом внимательно изучить получившийся по результатам тестирования отчет. Кстати, возможность разработки и тестирования торговых систем реализована в торговом терминале MetaTrader 4: нужно лишь изучить специальный язык программирования MQL4 – и добро пожаловать в мир автоматического тестирования!
  2. Тестирование на демо-счете. История – это хорошо, но мало. Тестирование надо продолжить в режиме реального времени. Сначала, конечно, на демо-счете, чтобы не рисковать реальными деньгами. То есть просто берете и торгуете по всем правилам вашей системы в демо-режиме.
  3. Тестирование на реальном счете. Если результаты тестирования на демо-счете вас удовлетворили, пора проверить ТС «боевых условиях». Пусть это будут небольшие лоты или вообще центовый счет, но проверка реалом необходима, так как обычно условия реальных торгов жестче демонстрационных – скорость исполнения медленнее, спреды больше и т. д.

Редко бывает, что тестирование сразу показывает блестящий результат: как правило, он оказывается не очень высоким или вообще отрицательным. Но это не повод отбрасывать систему как негодную. Надо попытаться ее оптимизировать, меняя отдельные параметры и проводя тестирование повторно. Вручную, конечно, это делать очень тяжело, так что лучше прибегнуть к помощи техники: автоматический тестер терминала MetaTrader 4 способен с огромной скоростью протестировать различные сочетания параметров и в итоге предложить вам их наиболее перспективные варианты.

Резюме

Впрочем, даже когда тестирование и оптимизация завершатся успешно и новая торговая система войдет в вашу ежедневную трейдерскую практику, работу над нею нельзя считать законченной. Со временем торговый опыт может подсказать вам новые идеи по совершенствованию используемой системы, да и изменение рыночных условий может привести вас к мысли, что ваша ТС уже не вполне соответствует новым условиям и нуждается в «переоптимизации». Однако, тут важно не переусердствовать: не нужно после каждой неудачной сделки и даже после каждого неудачного месяца оптимизировать систему заново – скорее всего, вы столкнулись всего лишь с «отклонением в пределах нормы», и все потери будут отыграны с течением времени.

В целом же, тестирование и оптимизация торговых систем – очень тонкая и деликатная тема, для погружения в которую необходим определенный опыт и багаж знаний. Мы еще вернемся к этой теме на завершающих уроках нашей «Школы FOREX». А пока нам нужно поговорить о том, без чего успех на FOREX совершенно невозможен – о психологии трейдинга. Именно об этом пойдет речь в нашем следующем уроке!

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: