Мани менеджмент в трейдинге: фильтрация торговых сигналов

Друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим еще один подход, находящийся на стыке риск-менеджмента и мани-менеджмента.

Помните, на прошлом уроке мы говорили о том, что бывают торговые системы, в рамках которых прибыльные и убыточные сделки имеют склонность группироваться? Например, в периоды тренда система работает хорошо и преобладают прибыльные сделки, а в периоды флэта качество торговых сигналов снижается и большинство сделок закрываются в минусе. Повысить результативность торговли по такой системе можно путем снижения объема сделок в неблагоприятные периоды, посоветовали мы вам. Но есть и другой вариант…

Этот вариант – фильтрация торговых сигналов на основе статистики торговли. Как ее можно организовать?

Фильтрация торговых сигналов

Простейшая схема фильтрации торговых сигналов на основе результатов сделок

Фильтруя торговые сигналы, можно действовать по аналогии с методом снижения объема сделки, который мы описали. В таком случае алгоритм ваших действий будет таким. Если сделка закрылась с убытком, следующий сигнал на открытие позиции вы проигнорируете, но при этом обязательно подсчитаете, каким был бы результат сделки, если бы вы все-таки последовали пропущенному торговому сигналу. Если окажется, что пропущенная сделка тоже принесла бы вам убыток, вы отфильтруете еще один торговый сигнал — и так до тех пор, пока, оценив очередной проигнорированный сигнал, вы не обнаружите, что отсеяли его зря – он был прибыльным. Тогда следующий сигнал вы уже отвергать не станете и вновь будете следовать сигналам своей торговой системы до первой убыточной сделки, после чего весь описанный алгоритм повторится снова.

Описанная схема фильтрации – довольно грубая и прямолинейная. Мы познакомили вас с нею лишь с целью объяснить сам принцип фильтрации торговых сигналов, а не с целью рекомендовать применение данной схемы на практике. Чтобы она оказалась полезной в условиях реального рынка, прибыльные и убыточные сигналы должны действительно следовать друг за другом крупными группами (сериями). Но существует и более тонкий (и более сложный) метод фильтрации, с которым мы вас сейчас познакомим.

Схема фильтрации торговых сигналов на основе результатов сделок с использованием скользящего среднего

Фильтрация торговых сигналов

Как использовать среднее арифметическое в качестве технического индикатора, мы вам уже рассказывали — этому был посвящен урок «Школы FOREX» под названием «Скользящие средние как пример трендового индикатора». Но оказывается, что этот же инструмент может пригодиться и для фильтрации торговых сигналов. В общем, рассказываем.

Сначала опишем схему с одним скользящим средним.

Первое, что необходимо для ее реализации, — это учет результатов всех сделок, совершенных по торговым сигналам вашей торговой системы. Закрыли сделку – сделали запись в журнал: номер сделки, дата, результат (в валюте или в пунктах).

Второе – после каждой закрытой сделки вы должны рассчитывать средний результат всех сделок вашего журнала. Если вы ведете журнал в электронной таблице (например, в Microsoft Excel), сложностей с расчетом этого показателя у вас не возникнет.

Третье – после каждой закрытой сделки вы должны рассчитать среднее арифметическое для результатов n-го количества последних сделок. Это и будет ваше скользящее среднее! Допустим, вы выберете n, равное трем. Значит, всякий раз, закрыв сделку, вы будете рассчитывать значение среднего арифметического по результатам трех последних сделок. Тут тоже Excel вам в помощь!

Теперь о том, как всем этим пользоваться. Закрыв очередную сделку и рассчитывав средний результат как для всех совершенных сделок, так и для нескольких последних, сравните эти два средние арифметические между собой. Если окажется, что средний результат последних сделок был ниже результата средней сделки за всю историю, это означает, что ваша торговая система вступила в фазу, когда она плохо коррелирует с рынком, и ее сигналы лучше игнорировать. Теперь, когда система подаст очередной сигнал, вы не будете открывать новую позицию, а совершите сделку лишь виртуально (например, запишете уровни входа и выхода и объем сделки или же совершите ее на демо-счете).

И вот теперь – внимание! – самое главное! Результаты виртуальных сделок нужно заносить в ваш торговый журнал точно так же, как результаты реально совершенных. С точки зрения мани-менеджмента и сделки совершенные, и сделки отфильтрованные совершенно равноправны! То есть даже если вы проигнорировали сигнал вашей торговой системы, вы обязаны занести в журнал эту сделку, ее результат (какую виртуальную прибыль или убыток она принесла) и рассчитать с ее учетом (!) оба средних арифметических – за всю историю и за последние сделки. Если средний результат последних сделок снова окажется ниже общеисторического, следующую сделку вы снова совершите лишь виртуально – и будете делать так до тех пор, пока ваша торговая система не выйдет из «темной полосы». А верным признаком того, что торговая система начала коррелировать с рынком и ее сигналам снова можно доверять, будет превышение среднеарифметического результата последних сделок над средним результатом за всю историю использования системы.

Такой метод фильтрации торговых сигналов позволяет использовать торговую систему лишь в благоприятные периоды ее работы и способен повысить результативность вашего трейдинга. Весь вопрос только в том, какое число n выбрать, ведь если подобрать этот параметр неправильно, вместо пользы будет один только вред. Мы можем посоветовать вам взять журнал сделок и подсчитать, какими были бы результаты вашей торговли, если бы вы отфильтровали часть сделок с помощью среднего арифметического, рассчитываемого за три, четыре, пять и т. д. последних сделок. Да, придется повозиться, но оно того стоит! В результате вы найдете оптимальное значение числа n, которое и будете использовать для фильтрации торговых сигналов.

А мы расскажем вам об еще одном варианте описанной схемы – с двумя средними арифметическими.

Схема фильтрации торговых сигналов на основе результатов сделок с использованием двух скользящих средних

Фильтрация сигналов форекс

Эта схема совершенно идентична схеме с одним средним, но в ней вместо среднеарифметического результата за всю историю системы мы используем среднее арифметическое результатов за некоторое m-ое количество последних сделок, причем число m должно быть больше числа n. Например, если n равно трем, то m может быть равно семи. Таким образом, используя эту схему, мы сравниваем два скользящих средних, рассчитанных для разного количества последних сделок. В остальном все то же самое: если средний результат трех последних сделок выше среднего результата семи последних сделок, следующую сделку совершаем «в реале», а если ниже – виртуально. Как вы понимаете, три и семь – это просто пример, вам придется подбирать свои параметры.

Резюме

Еще раз подчеркнем: описанные на сегодняшнем занятии методы управления торговым капиталом будут эффективны лишь в том случае, если для вашей торговой системы характерны проблемные периоды, когда частота ошибочных сигналов увеличивается. Тут-то и придет на помощь фильтр! Если же убыточные сигналы возникают более-менее равномерно (например, в среднем каждый третий или каждый четвертый, и так все время), в фильтрации нет никакого смысла.

Сегодняшним занятием мы завершаем рассмотрение различных методов риск-менеджмента и мани-менеджмента в трейдинге на FOREX. Надеемся, вы смогли выбрать из описанных систем ту, которая вам больше подходит. Но как теперь согласовать ее с другими элементами вашей торговой системы? Как раз об этом мы и поговорим на следующем, заключительном, уроке этого блока, где мы подведем его итоги и обсудим место риск-менеджмента в торговой системе форекс-трейдера. До встречи, друзья!

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: