Корреляция

Что такое корреляция? Как её определить? Зачем она нужна, и как влияет на результаты прогнозов?

3

Корреляция валют на рынке – определяет взаимосвязь между движениями цен одних и других соответственно. Она определяется рядом фундаментальных факторов взаимодействия экономических показателей.

коррелируемость валютных пар

Она изменяется в диапазоне от -1 до 1, где:

  1. -1 до -0.8 – ярко выраженная обратная зависимость. При движении одной пары вверх, другая точно двинется вниз.
  2. -07. До -0.4 –выраженная обратная корелляция.
  3. -0.3 -0.05 – слабовыраженная обратная зависимость
  4. 0 – отсутствие корелляции. Обычно это свидетельствует об отсутствии экономических взаимосвязей между рынками/валютами/товарами.
  5. 0.05-0.3 – движение валютных пар может быть сонаправлено.
  6. И по аналогии дальше, вплоть до единицы.

Корреляцию форекс можно рассчитать статистически по формуле: corr(ri,rj)=cov(ri,rj)/[s(ri)s(rj)]. Это весьма трудоемкий процесс, для разных таймфреймов данные будут отличаться. Лучше использовать готовые таблицы или калькуляторы.

Примеры корреляции

Чем выше показатель корреляции валютных пар, тем больше взаимосвязь. Это видно на примере пар EUR/USD и AUD/USD. Показатели взаимодействия валют находятся около единицы. Проще всего объяснить на графике – они практически идентичны по итоговому значению, несмотря на расхождения в волатильности, объеме торгов и других параметрах формирующих стоимость.

Кроме корреляции валют относительно друг друга, существует корреляция финансовых инструментов, деривативов, взаимосвязь между экономическими показателями и пр.

корреляция

Наилучшим примером станет корреляции нефти и доллара США. Это пример идеальной обратной взаимосвязи. Чем выше цена нефть, тем ниже доллар. Вдаваясь в подробности зависимость, формируется из-за потребностей США в импорте черного золота.

При повышении цен на нефть, стоимость внутренних продуктов повышается, что ведет к уменьшению ВВП, и как следствие к ослаблению валюты на мировом рынке.

Используя данные об объемах добычи нефти, можно успешно прогнозировать динамику курса доллара по отношению к другим валютам.

Как использовать

Корелляция – это статистическая величина, она позволяет прогнозировать движение одних валютных пар через другие. Результаты не всегда будут точными, так как на самом деле стоимость активов формируется из множества различных факторов.

Использовать корелляцию можно при диверсификации портфеля между разными валютными парами. Например, у пары 1 (условно EUR/USD) и пары 2 (условно GBR/USD) показатель корреляции близок к единице.

В этом случае используя разницу в волатильности валютных пар можно удвоить прибыль или снизить убытки. При позитивной корелляции валют – лучше увеличивать позиции по обоим направлениям.

А вот обратная корреляция позволяет хорошо захеджировать риски. Если видите небольшую просадку по одной из валютных пар, откройте сонаправленную позицию по активу с корреляцией близкой к -1 и большей волатильностью

Примечание: все увеличения размера ордера, кол-ва заявок и пр. Лучше делать в соответствии с заранее отработанной системой управления капиталом и рисками.

Использование корелляции форекс можно использовать как инструмент подтверждения своих догадок или дополнительного индикатора.  Если был определен тренд и его направление по одной валютной паре, лучше проверить по всем высококореллируемым парам этот же тренд. При удачном прогнозе данные совпадут, если же корреляция валютных пар резко снизилась – это может быть сигнал к неверному толкованию происходящего на рынке.

Итог

Использование корелляции как основного торгового инструмента не всегда оправдано и может дать не совсем точные результаты. Корреляция дает хорошие результаты как дополнительная проверка суждений, или в паре с другими индикаторами.

Корреляция позволяет анализировать сразу большие группы валютных пар, проводить диверсификацию портфеля не изменяя торговой стратегии

Откройте счет и попробуйте
себя в действии

открыть счет

Поделитесь с друзьями: